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均线和自适应均线
标签:金融知识,量化公式发布日期:2020-08-26作者:重明鸟计算工作室

均线:我们常用的均线系统也叫移动平均线。用MA表示。是求最近N个时间段的收盘价的平均值。均线的值有大有小,5、10、20、60、120等。分别表示求5日、10日、20日、60日、120日收盘价的平均值。均线的值除了可以表示日均线外,还可以是时均线,分钟均线等。通常用短时均线和长时均线的交叉来判断价格的走势。短均线上穿长均线,价格上涨行情。反之,下降行情。
用均线来预测价格走势有很多不足,首先,短时均线和长时均线在一段时间内反复缠饶,会造成频繁的开仓和平仓,且滑点非常严重。除非是在单边行情。否则会造成较大亏损。另外均线系统有个天生的缺点:慢趋势和滞后,总是后知后觉。
自适应均线:也叫卡夫曼均线。用AMA表示。它利用指数移动平均数代替了移动平均数。从最大限度根据市场的趋势变化来调节指标,从而更准确反映市场后续走势。
我们看下自适应均线是如何实现的:
DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));
VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);

ER1:=DIR1/VIR1;

CS1:=ER1*(0.8-2/24)+2/24;
CQ1:=CS1*CS1;

AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2),COLORGREEN,LINETHICK2;
AMA2:IF(AMA2/REF(AMA1,1)>0.997,AMA1,DRAWNULL),COLORBLUE,LINETHICK2;
AMA3:IF(AMA2/REF(AMA1,1)>1.001,AMA1,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;
均线和自适应均线图上显示
自适应均线,绿色代表下跌,红色代表上涨,蓝色代表没有行情。
看起来自适应均线比传统移动均线效果好很多,其实不然,没有任何一种指标能长期反映市场走势的。分析市场趋势切不可盲目相信一种指标。
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